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Time Series Analysis ハードカバー – 1994/1/11

英語版 James D. Hamilton (著)
4.5 5つ星のうち4.5 148個の評価
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The last decade has brought dramatic changes in the way that researchers analyze economic and financial time series. This book synthesizes these recent advances and makes them accessible to first-year graduate students. James Hamilton provides the first adequate text-book treatments of important innovations such as vector autoregressions, generalized method of moments, the economic and statistical consequences of unit roots, time-varying variances, and nonlinear time series models. In addition, he presents basic tools for analyzing dynamic systems (including linear representations, autocovariance generating functions, spectral analysis, and the Kalman filter) in a way that integrates economic theory with the practical difficulties of analyzing and interpreting real-world data. Time Series Analysis fills an important need for a textbook that integrates economic theory, econometrics, and new results.


The book is intended to provide students and researchers with a self-contained survey of time series analysis. It starts from first principles and should be readily accessible to any beginning graduate student, while it is also intended to serve as a reference book for researchers.

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  1. 本の長さ
    799ページ
  2. 言語
    英語
  3. 出版社
    Princeton Univ Pr
  4. 発売日
    1994/1/11
  5. 寸法
    17.78 x 5.72 x 26.04 cm
  6. ISBN-10
    0691042896
  7. ISBN-13
    978-0691042893
  8. すべての詳細を表示
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商品の説明

レビュー

"A carefully prepared and well written book. . . . Without doubt, it can be recommended as a very valuable encyclopedia and textbook for a reader who is looking for a mainly theoretical textbook which combines traditional time series analysis with a review of recent research areas."-- "Journal of Economics"

著者について

James D. Hamilton is Professor of Economics at the University of California, San Diego.

登録情報

  • 出版社 ‏ : ‎ Princeton Univ Pr (1994/1/11)
  • 発売日 ‏ : ‎ 1994/1/11
  • 言語 ‏ : ‎ 英語
  • ハードカバー ‏ : ‎ 799ページ
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 0691042896
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0691042893
  • 寸法 ‏ : ‎ 17.78 x 5.72 x 26.04 cm
  • カスタマーレビュー:
    4.5 5つ星のうち4.5 148個の評価

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上位レビュー、対象国： 日本

John Connor
5つ星のうち5.0 時系列解析の名著
2023年9月6日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
所謂，Hamilton本で時系列分析の名著。
日本語訳版もありますが，絶版のため上下巻で中古で５万を超える価格になってしまいました。
思い切って英語版を読みましょう，やっぱり原著が一番よいです。
役に立った
 レポート
エルビープル
5つ星のうち5.0 時系列分析の決定版
2013年9月27日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
計量経済学において顕著な業績を残している著者が記した時系列分析の教科書である。
800近くになるページ数に見合うほどのトピックのカバー率で
ARやMAなどからVAR、同時方程式、カルマンフィルターが用いられる動学線形モデル(DLM)、スペクトル分析、
単位根過程、共和分過程、線形トレンドモデル、ARCHモデル、著者が第一人者として知られるマルコフスイッチングと
時系列分析の基本となる内容がほぼすべて記されていると言っても過言ではない。

ただし刊行から20年近く経過した現在において、
めざましい発展を遂げている計量経済学の新しい諸成果をカバーできていないのが惜しまれる点ではある。
例えばARCHモデルに関して言えば多くの派生モデルがここ20年の間生まれ、
高頻度データ解析などの多様な分析に用いられたりしているために、
当該分野についての記述は現在においては若干薄いと言わざるを得ない。

とはいえ内容の詳細さや広さにおいては本書にならぶ類書はなく、
時系列分析や実証マクロ経済学、実証ファイナンスに興味があるのならば最もおすすめできる時系列分析の教科書である。
8人のお客様がこれが役に立ったと考えています
役に立った
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uirou
5つ星のうち5.0 とんでもない本
2012年6月4日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
分厚くて、ぱっと開くと圧倒されると思いますが、
ちょっとでも内容に目を通すと、その懇切丁寧な記述に魅入られます。
式の展開なども、とても丁寧です。

それにしても、この本の組版は大変だったのではないかと想像します。
まるで努力家の計算ノートを見せてもらっているような、
痒い所に手が届く本です。
他の本で、記述がはしょられていた時の辞書代わりにもどうぞ。
4人のお客様がこれが役に立ったと考えています
役に立った
 レポート
がわっち
5つ星のうち5.0 回り道をしないで、必ず取り組む一冊
2006年10月7日に日本でレビュー済み
10年前、大学院生のときに初めて手にしましたが、

この本を超える時系列分析のテキストには、

現在に至るまで、お目にかかっておりません。

ベイジアンやGMMなども扱っていて、

まさに痒い所にまで手が届いています。

大部ですし、数学的にも高度な部分もありますが、

計量経済やマクロ経済、ファイナンスの研究者には、

ぜひ身につけて欲しい知識ばかりだと思います。

翻訳版も出版されていますので、英語が苦手な人は、

そちらを使ってもいいかもしれません。
14人のお客様がこれが役に立ったと考えています
役に立った
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mat
5つ星のうち4.0 まだ全部目を通せていませんが、網羅感が半端ない
2017年8月15日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
ここのレビューを参考にして購入しました
マルコフ転換モデルを主目的に購入しましたが、図解も含めて丁寧に書かれています
もう少し読み込んだら、レビュー更新します
役に立った
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他の国からのトップレビュー

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Mauricio
5つ星のうち5.0 Muy bueno
2023年8月13日にメキシコでレビュー済み
Amazonで購入
Muy bueno
レポート
Juan Sapena
5つ星のうち5.0 Imprescindible
2024年1月23日にスペインでレビュー済み
Amazonで購入
Este libro, a pesar de los años, sigue siendo un must
レポート
Jorge Luiz José da Cruz
5つ星のうち5.0 ÓTIMO LIVRO
2021年5月31日にブラジルでレビュー済み
Amazonで購入
As equações são demonstradas passo a passo. Você consegue entender séries temporais no detalhe, pois o livro é muito didático. Muito bom!
レポート
Antonio Dippolito
5つ星のうち5.0 Ottima qualità
2022年2月14日にイタリアでレビュー済み
Amazonで購入
Prodotto arrivato in ottima qualità, perfetto! Consiglio vivamente l'acquisto
レポート
Artem
5つ星のうち5.0 Hamilton is simply the best rigorous option to learn the time series analysis for mere mortals
2018年12月25日にアメリカ合衆国でレビュー済み
Amazonで購入
This book is the only self-sufficient option to study time series analysis at this level of mathematical detail. Hamilton does not need anything from advanced mathematics to understand: linear algebra (Strang) plus probability theory (non-measure theoretic) is enough. The book is ranging from challenging to very challenging, but it is related to general understanding of mathematics, not the prerequisites. However, there is NO OTHER option at this level of PROOF DETAIL and QUALITY of EXPLANATION. Whenever needed, the author introduces new pages and chapters, instead of dropping famous "proof is left to the reader" or "it is obvious". Reading might take a year or more, but at least it is quality reading, and material is really broad. Newer things are easy to catch up to after learning all the mathematical tools Hamilton presents in his book.

In order to compare, I tried to read Brockwell and Davis (introduction to Time Series Analysis, not his other measure theoretic text), and was completely lost. Hamilton explains the same things using more space, but rigorously and completely, unlike Brockwell and Davis ("proof in the exercise", "here is a symbol that denotes thing X which is derived from thing Y which correlates with thing Z, Z is obvious to show", "easy to show" right in the middle of all results). The other text by Brockwell is too advanced for any person without mathematical degree. The book by Hyndman available online is too basic, and has no mathematical theory. So also not a competitor.
17人のお客様がこれが役に立ったと考えています
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