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Time Series Analysis ハードカバー – 1994/1/11
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The last decade has brought dramatic changes in the way that researchers analyze economic and financial time series. This book synthesizes these recent advances and makes them accessible to first-year graduate students. James Hamilton provides the first adequate text-book treatments of important innovations such as vector autoregressions, generalized method of moments, the economic and statistical consequences of unit roots, time-varying variances, and nonlinear time series models. In addition, he presents basic tools for analyzing dynamic systems (including linear representations, autocovariance generating functions, spectral analysis, and the Kalman filter) in a way that integrates economic theory with the practical difficulties of analyzing and interpreting real-world data. Time Series Analysis fills an important need for a textbook that integrates economic theory, econometrics, and new results.
The book is intended to provide students and researchers with a self-contained survey of time series analysis. It starts from first principles and should be readily accessible to any beginning graduate student, while it is also intended to serve as a reference book for researchers.
- 本の長さ799ページ
- 言語英語
- 出版社Princeton Univ Pr
- 発売日1994/1/11
- 寸法17.78 x 5.72 x 26.04 cm
- ISBN-100691042896
- ISBN-13978-0691042893
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商品の説明
レビュー
著者について
登録情報
- 出版社 : Princeton Univ Pr (1994/1/11)
- 発売日 : 1994/1/11
- 言語 : 英語
- ハードカバー : 799ページ
- ISBN-10 : 0691042896
- ISBN-13 : 978-0691042893
- 寸法 : 17.78 x 5.72 x 26.04 cm
- Amazon 売れ筋ランキング: - 16,323位洋書 (洋書の売れ筋ランキングを見る)
- - 18位Econometrics
- - 40位Accounting & Finance Economics
- - 49位Probability & Statistics
- カスタマーレビュー:
著者について
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トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
日本語訳版もありますが,絶版のため上下巻で中古で5万を超える価格になってしまいました。
思い切って英語版を読みましょう,やっぱり原著が一番よいです。
800近くになるページ数に見合うほどのトピックのカバー率で
ARやMAなどからVAR、同時方程式、カルマンフィルターが用いられる動学線形モデル(DLM)、スペクトル分析、
単位根過程、共和分過程、線形トレンドモデル、ARCHモデル、著者が第一人者として知られるマルコフスイッチングと
時系列分析の基本となる内容がほぼすべて記されていると言っても過言ではない。
ただし刊行から20年近く経過した現在において、
めざましい発展を遂げている計量経済学の新しい諸成果をカバーできていないのが惜しまれる点ではある。
例えばARCHモデルに関して言えば多くの派生モデルがここ20年の間生まれ、
高頻度データ解析などの多様な分析に用いられたりしているために、
当該分野についての記述は現在においては若干薄いと言わざるを得ない。
とはいえ内容の詳細さや広さにおいては本書にならぶ類書はなく、
時系列分析や実証マクロ経済学、実証ファイナンスに興味があるのならば最もおすすめできる時系列分析の教科書である。
ちょっとでも内容に目を通すと、その懇切丁寧な記述に魅入られます。
式の展開なども、とても丁寧です。
それにしても、この本の組版は大変だったのではないかと想像します。
まるで努力家の計算ノートを見せてもらっているような、
痒い所に手が届く本です。
他の本で、記述がはしょられていた時の辞書代わりにもどうぞ。
この本を超える時系列分析のテキストには、
現在に至るまで、お目にかかっておりません。
ベイジアンやGMMなども扱っていて、
まさに痒い所にまで手が届いています。
大部ですし、数学的にも高度な部分もありますが、
計量経済やマクロ経済、ファイナンスの研究者には、
ぜひ身につけて欲しい知識ばかりだと思います。
翻訳版も出版されていますので、英語が苦手な人は、
そちらを使ってもいいかもしれません。
マルコフ転換モデルを主目的に購入しましたが、図解も含めて丁寧に書かれています
もう少し読み込んだら、レビュー更新します
他の国からのトップレビュー
In order to compare, I tried to read Brockwell and Davis (introduction to Time Series Analysis, not his other measure theoretic text), and was completely lost. Hamilton explains the same things using more space, but rigorously and completely, unlike Brockwell and Davis ("proof in the exercise", "here is a symbol that denotes thing X which is derived from thing Y which correlates with thing Z, Z is obvious to show", "easy to show" right in the middle of all results). The other text by Brockwell is too advanced for any person without mathematical degree. The book by Hyndman available online is too basic, and has no mathematical theory. So also not a competitor.